Риск менеджмент

Краткое содержание страницы про соблюдение правил избежания больших рисков проигрышей на финансовых рынках и увеличению шансов на выигрыш:
1. Риск менеджмент
2. Риск менеджмент управление рисками
3. Финансовый риск менеджмент
4. Задачи риск менеджмента
5. Методы финансового риск менеджмента
6. Нарушение правил риск менеджмента
7. Видео про финансовый риск менеджмент

Риск менеджмент управление рисками

Риск менеджмент - это контроль за тем, чтобы уровень соотношения рисков к доходности не превышал допустимый коэффициент, установленный заранее и не в минусовую сторону. Для трейдеров на финансовых рынках, таких как: фондовый или валютный, очень важно соблюдать финансовый риск менеджмент управление рисками, потому что это один из постулатов успешной торговли, при несоблюдении которого, инвестиционный портфель обречён на банкротство.

Финансовый риск менеджмент

Финансовый риск менеджмент описывается во многих книгах посвящённым трейдингу на финансовых рынках, если обобщить эту информацию, то можно вывести следующие закономерности, при соблюдении которых ваше благосостояние будет только расти, одновременно с финансовой грамотностью и независимостью.

Задачи риск менеджмента

В задачи риск менеджмента входит ограничение убытков с последующим их устранением, а так же минимизация существующих убытков, которые не возможно устранить полностью. Таким образом, в задачи контроля за рисками ещё добавляется возможность как можно дольше вести грамотную торговлю на финансовых рынках самим трейдером или управляющим инвестиционным портфелем. Применяя риск менеджмент во время трейдинга на реальные средства, важно понимать, что убыточные сделки неизбежны и к ним относиться спокойно, так же, как и к прибыльным или очень сильно прибыльным сделкам.

Методы финансового риск менеджмента

1. Цель на прибыль (take-profit) должна быть от 3 раз больше, чем точка убыточности (stop-loss). Потому что торговля на финансовых рынках - это "игра с минусовым исходом".

За примером далеко ходить не надо: Вы купили самолёт по 500 рублей, тут же решили его продать тоже за 500 рублей и продали! Ваша прибыль ноль рублей - это как в сказке. Называется с нулевым исходом. На финаносвых рынках, Ваши сделки идут через брокера... он - посредник, за каждую сделку берёт себе вознаграждение: на форексе - спред, на фондовых рынках - комиссия брокера. Теперь снова вернёмся к предыдущему примеру: вы купили самолёт за 500 рублей - заплатили посреднику 1% = 5 рублей, стали продавать самолёт обратно за 500 рублей... продали... снова этому посреднику 1% = 5 рублей. Прибыль минус 10 рублей - теперь, как в жизни. Вот это и есть "игра минусовым исходом". Теряете больше чем получаете, получаете меньше чем хотелось бы. Что будет если вы самолёт продали не за 500 а за 300 - плохой купили... без крыла... не заметили просто... тогда что?

2. Советуют все трейдеры, авторы книг про финрынки и я к ним присоединяюсь: поделите свой счёт на несколько частей, каждая часть - это запланированный убыток и про запланированную прибыль тоже не забываем. Теперь переведём эти части на движение цены не в Вашу пользу иначе говоря в пункты, для этого учитываем кредитные плечи (суммы денег, получаемые в кредит под залог Вашего реального счёта).

Пример: Есть 100 000 руб., запланировали потерять за каждую сделку 10% от первоначальной суммы = 10 000 руб. Допустим Вы рисковый чел и Ваше плечо = 1:6, возьмём фьючерсы на сбербанк при цене фьючерса 10 000 руб. (это значит что акция сбербанка стоит 100 рублей) у вас должно быть на счёте не меньше 1650 руб. (это примерное гарантийное обеспечение под Вашу сделку при цене на фьючерс сбербанка 10 000 руб), а т.к. у Вас 100 000 Вы можете купить: 100 000:1650=60 фьючерсов (в общем увеличиваете свой счёт со 100 000 до 600 000 руб!). Покупаете 60 фьючерсов по 10 000 руб. теперь считаем где фиксировать убыток: ранее уже считали, что не более 10 000 руб за сделку от общей суммы на счёте, следовательно: 10 000 руб делим на 60 фьючерсов = 166 пунктов! (пункт там равен 1 рублю) т.е., если рынок просядет на 166/10000*100 = 1,6% - Вам пора закрываться с убытком (stop-loss)! А если нет то Ваша цель на прибыль (take-profit) должна быть не менее: 166*3=498 пунктов, т.е. 10 498 на цене графика! Итак: купили по 10 000 руб, закрыть с убытком (стоп-лосс) на цене: 9834 (без всяких ниже), с прибылью (тэйк-профит): 10 498 (без всяких выше). Если не вытерпели и умудрились передвинуть тэйк-профит дальше, тогда не забываем передвигать стоп-лосс ближе к или в безубыточную сторону, превращая его в стоп-трэйд (stop-traide).

Пример для форекса: примерно тоже самое, только плечи от 1 до 500! Ещё веселей с такими плечами... столько адреналина.

3. Метод не метод, но контроль за превышением кредитного плеча, который не стоит упускать из вида.

Превышение кредитного плеча просто невозможно, потому что за уровнем плеча следит автоматика на стороне брокера. Если у Вас установлены плечи 1:100 то 1:101 или выше никак не получите!

Нарушение правил риск менеджмента

При нарушении правил финансового риск менеджмента, иначе говоря контроля за рисками на финансовых рынках, вас обязательно и скоро постигнут такие чудеса по испарению денег с торгового счёта как:

1. Маржинг-колл

Превышение маржи на вашем торговом счёте - это уже полный "абзац"! Обычно уровень маржинг-колла в пределах 50%-10%, это моменты, когда брокер может закрыть Ваши сделки принудительно по цене, которая сейчас на рынке и от Вас никаких потом притензий не принимается к рассмотрению. Как узнать уровень маржи на торговом счёте?



2. Стоп аут

Стоп-аут - это когда вы можете идти и нервно курить! Стоп-аут уже не разрешает, а принудительно закрывает Ваши позиции по текущей цене сейчас и без всяких потом. Уровень стоп-аута у разных брокеров свои: от 100%-10%, но, в основном он наступает, когда уровень маржинального обеспечения равен 10% на вашем счёте.

Видео про финансовый риск менеджмент